Концепция
Корреляция измеряет, насколько активы движутся вместе (от −1 до +1). Позиции в коррелированных активах суммируются в одну большую ставку.
Почему это важно
Скрытая корреляция может умножить риск.
Как это интерпретируют рынки
Золото, серебро и слабый доллар часто движутся вместе.
Основные выводы
- Коррелированные позиции = концентрированный риск.
Проверьте свои знания
Находиться в длинной позиции по золоту и серебру одновременно — это…